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  • 中國銀保監會(huì ) 中國人民銀行有關(guān)部門(mén)負責人就 《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》答記者問(wèn)

    發(fā)布時(shí)間:2023-02-18     
           

    為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監管規則,推動(dòng)銀行提升風(fēng)險管理水平, 提升銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的質(zhì)效,中國銀保監會(huì )會(huì )同中國人民銀行開(kāi)展《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《資本辦法》)的修訂工作,形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《征求意見(jiàn)稿》),面向社會(huì )公開(kāi)征求意見(jiàn),有關(guān)部門(mén)負責人就上述制度回答了記者提問(wèn)。

    一、 征求意見(jiàn)稿 出臺的背景是什么?

    《資本辦法》實(shí)施十年來(lái),在商業(yè)銀行提升風(fēng)險管理水平,優(yōu)化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟質(zhì)效等方面發(fā)揮了重要作用,也為我國金融進(jìn)一步對外開(kāi)放創(chuàng )造了有利條件。近年來(lái),隨著(zhù)經(jīng)濟金融形勢和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的變化,《資本辦法》實(shí)施過(guò)程中遇到一些新問(wèn)題,有必要依據新情況進(jìn)行調整。

    與此同時(shí),巴塞爾委員會(huì )(BCBS)深入推進(jìn)后危機時(shí)期監管改革,先后發(fā)布了一系列審慎監管要求,作為全球資本監管最低標準,并將在未來(lái)逐一開(kāi)展“監管一致性”(RCAP)評估,確保各成員實(shí)施的及時(shí)性、全面性、一致性。

    銀保監會(huì )立足于我國銀行業(yè)實(shí)際情況,結合國際監管改革最新成果,對《資本辦法》進(jìn)行修訂,有利于促進(jìn)銀行持續提升風(fēng)險計量精細化程度,引導銀行更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟。

    二、本次修訂的原則是什么?

    一是堅持風(fēng)險為本。風(fēng)險權重是維護資本監管審慎性的基石。風(fēng)險權重的設定應客觀(guān)體現表內外業(yè)務(wù)的風(fēng)險實(shí)質(zhì),使資本充足率準確反映銀行整體風(fēng)險水平和持續經(jīng)營(yíng)能力。

    二是強調同質(zhì)同類(lèi)比較。我國銀行數量多、差別大,為提高監管匹配性,擬在資本要求、風(fēng)險加權資產(chǎn)計量、信息披露等要求上分類(lèi)對待、區別處理,強調同質(zhì)同類(lèi)銀行之間的分析比較。

    三是保持監管資本總體穩定。平衡好資本監管與社會(huì )信貸成本和宏觀(guān)經(jīng)濟穩定的關(guān)系,統籌考慮相關(guān)監管要求的疊加效應,保持銀行業(yè)整體資本充足水平的穩定性。

    三、本次修訂的主要內容是什么?

    圍繞構建差異化資本監管體系,修訂重構第一支柱下風(fēng)險加權資產(chǎn)計量規則、完善調整第二支柱監督檢查規定,全面提升第三支柱信息披露標準和內容?!墩髑笠庖?jiàn)稿》由正文和25個(gè)附件組成,共計40萬(wàn)字。正文重點(diǎn)突出總體性、原則性和制度性要求。附件細化正文各項要求,明確具體的計量規則、技術(shù)標準、監管措施、信息披露內容等。

    四、本次修訂如何體現差異化監管?

    修訂構建了差異化資本監管體系,按照銀行間的業(yè)務(wù)規模和風(fēng)險差異,劃分為三個(gè)檔次銀行,匹配不同的資本監管方案。其中,規模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行,劃為第一檔,對標資本監管?chē)H規則;資產(chǎn)規模和跨境業(yè)務(wù)規模相對較小的銀行納入第二檔,實(shí)施相對簡(jiǎn)化的監管規則;第三檔主要是規模小于100億元的商業(yè)銀行,進(jìn)一步簡(jiǎn)化資本計量并引導聚焦服務(wù)縣域和小微。

    差異化資本監管不降低資本要求,在保持銀行業(yè)整體穩健的前提下,激發(fā)中小銀行的金融活水作用,減輕銀行合規成本。

    五、本次修訂對風(fēng)險加權資產(chǎn)計量規則有哪些主要調整?

    總體上,增強標準法與高級方法的邏輯一致性,提高計量的敏感性。限制內部模型的使用,完善內部模型,降低內部模型的套利空間。

    信用風(fēng)險方面,權重法重點(diǎn)優(yōu)化風(fēng)險暴露分類(lèi)標準,增加風(fēng)險驅動(dòng)因子,細化風(fēng)險權重。如,針對房地產(chǎn)風(fēng)險暴露中的抵押貸款,依據房產(chǎn)類(lèi)型、還款來(lái)源、貸款價(jià)值比(LTV),設置多檔風(fēng)險權重;限制內部評級法使用范圍,校準風(fēng)險參數。市場(chǎng)風(fēng)險方面,新標準法通過(guò)確定風(fēng)險因子和敏感度指標計算資本要求,取代原基于頭寸和資本系數的簡(jiǎn)單做法;重構內部模型法,采用預期尾部損失(ES)方法替代風(fēng)險價(jià)值(VaR)方法,捕捉市場(chǎng)波動(dòng)的肥尾風(fēng)險。操作風(fēng)險方面,新標準法以業(yè)務(wù)指標為基礎,引入內部損失乘數作為資本要求的調整因子。

    六、本次修訂對于風(fēng)險管理要求進(jìn)行了哪些調整?

    修訂重視計量和管理“兩手硬”,強調制度審慎、管理有效是準確風(fēng)險計量的前提,為銀行夯實(shí)經(jīng)營(yíng)管理基礎、提升管理精細化水平提供正向激勵。

    信用風(fēng)險方面,要求建立并有效落實(shí)相應信用管理制度、流程和機制。例如,準確的風(fēng)險暴露分類(lèi)是計量前提,須明確劃分標準和認定流程;劃分銀行同業(yè)風(fēng)險暴露分類(lèi)、識別優(yōu)質(zhì)公司或“穿透”資管產(chǎn)品,須加強盡職調查和基礎信息審核;對房地產(chǎn)風(fēng)險暴露,只有滿(mǎn)足審慎審批標準和估值等要求,才認可其風(fēng)險緩釋作用。市場(chǎng)風(fēng)險方面,內模法計量以交易臺為基礎,要求銀行制定交易臺業(yè)務(wù)政策、細分和管理交易臺。操作風(fēng)險方面,須建立健全損失數據收集標準、規則和流程,否則適用監管給定損失乘數系數。

    七、本次修訂在完善監督檢查要求上有何調整?

    一方面,參照國際標準,完善監督檢查內容。設置72.5%的風(fēng)險加權資產(chǎn)永久底線(xiàn),替換原并行期資本底線(xiàn)安排;依據銀行儲備資本的達標程度,限制分紅比例;完善信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險的風(fēng)險評估要求,將國別、信息科技、氣候等風(fēng)險納入其他風(fēng)險的評估范圍。

    另一方面,銜接國內現行監管制度,促進(jìn)政策落實(shí)。完善銀行賬簿利率、流動(dòng)性、聲譽(yù)等風(fēng)險的評估標準;強調全面風(fēng)險管理,將大額風(fēng)險暴露納入集中度風(fēng)險評估范圍,明確要求運用壓力測試工具,開(kāi)展風(fēng)險管理和計提附加資本。

    八、本次修訂在信息披露、強化市場(chǎng)約束方面有何調整?

    遵照匹配性原則,建立覆蓋各類(lèi)風(fēng)險信息的差異化信息披露體系。第一檔銀行要求披露全套報表,包括70張披露報表模板,詳細規定了披露格式、內容、頻率、方式和質(zhì)量控制等要求,提高信息披露的數據 粒度要求,提升風(fēng)險信息透明度和市場(chǎng)約束力。第二檔銀行適用簡(jiǎn)化的披露要求,披露風(fēng)險加權資產(chǎn)、資本構成、資本充足率、杠桿率等8張報表。第三檔銀行僅需披露資本充足率、資本構成等2張報表。

    九、本次修訂對于商業(yè)銀行投資的資產(chǎn)管理產(chǎn)品,是否有明確的資本計量要求?

    本次修訂首次明確了商業(yè)銀行投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品的資本計量標準,引導銀行落實(shí)穿透管理要求。參照國際標準,提出三種計量方法,分別是穿透法、授權基礎法和1250%權重,并詳細規定了各方法應滿(mǎn)足的條件。其中,如能夠獲取底層資產(chǎn)詳細情況,可穿透至相應底層資產(chǎn),適用相應權重;如不滿(mǎn)足穿透計量要求,可適用授權基礎法,利用資產(chǎn)管理產(chǎn)品募集說(shuō)明書(shū)等信息劃分底層資產(chǎn)大類(lèi) ,適用相應權重 ;如前述兩種方法均無(wú)法適用,則適用1250%的風(fēng)險權重。

    十、本次修訂對銀行業(yè)資本充足水平的影響如何?

    測算顯示,實(shí)施《征求意見(jiàn)稿》后,銀行業(yè)資本充足水平總體穩定,未出現大幅波動(dòng),單家銀行因資產(chǎn)類(lèi)別差異導致資本充足率小幅變化,體現了差異化監管要求,符合預期。

    十一、修訂后的《資本辦法》擬于何時(shí)實(shí)施?

    為給我國商業(yè)銀行預留充足的實(shí)施準備時(shí)間,并保持我國實(shí)施進(jìn)度與國際成員基本同步,修訂后的《資本辦法》擬定于2024年1月1日起正式實(shí)施。

    附:中國銀保監會(huì ) 中國人民銀行關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告

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